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CSF - Chaire Swissquote en finance quantitative

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1.	PDF document Discount models Filipovic, Damir Finance And Stochastics, 27 (4), 933-946 (2023) 01 October 2023 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
2.	PDF Closed form approximation methods for portfolio valuation and risk management Boudabsa, Lotfi ; Filipovic, Damir 2023 \| Theses \| Notice détaillée - Notices similaires
3.	PDF EPFL_TH9408 Financial Risk Management with Machine Learning Divernois, Marc-Aurèle Antoine ; Filipovic, Damir 2022 \| Theses \| Notice détaillée - Notices similaires
4.	A machine learning approach to portfolio pricing and risk management for high-dimensional problems Fernandez-Arjona, Lucio ; Filipovic, Damir Mathematical Finance, 32 (4), 982-1019 (2022) 19 July 2022 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
5.	Predicting the stressed expected loss of large US banks Jondeau, Eric ; Khalilzadeh, Amir Journal Of Banking & Finance, 134, 106321 (2022) 01 January 2022 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
6.	Special Issue on Dimensionality Reduction, Learning, and Machines Filipovic, Damir ; Trojani, Fabio Journal Of Financial Econometrics, 19 (2), 235-235 (2021) 01 March 2021 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
7.	Mean-Covariance Robust Risk Measurement Nguyen, Viet Anh ; Shafieezadeh Abadeh, Soroosh ; Filipovic, Damir ; Kuhn, Daniel 2021 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
8.	Machine learning with kernels for portfolio valuation and risk management Boudabsa, Lotfi ; Filipovic, Damir Finance And Stochastics, 26, 131–172 (2021) 22 November 2021 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
9.	Linear Stochastic Dividend Model Willems, Sander International Journal Of Theoretical And Applied Finance, 23 (7), 2050044 (2020) 01 November 2020 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires
10.	Polynomial Jump-Diffusion Models Filipovic, Damir ; Larsson, Martin Stochastic Systems, 10 (1), 71-97 (2020) 2020 \| Journal Articles \| Notice détaillée - Notices similaires

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